Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in Banken: Analyse von Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken mit der POT-Methode
Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in Banken: Analyse von Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken mit der POT-Methode

Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in Banken: Analyse von Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken mit der POT-Methode

Vortrag auf 6. Kölner Finanzmarktkolloquium

Vortrag, Deutsch, Kölner Bank eG

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Erscheinungsdatum: 19.01.2006

Quelle: Center for Financial Research, Universität zu Köln


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Prof. Dr. Stefan Zeranski

DE, Wolfenbüttel

Professor

Kölner Bank eG

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