Beitrag, Englisch, 18 Seiten, Online electronic Working Paper
Autor: Prof. Dr. Hayette Gatfaoui
Erscheinungsdatum: 2007
Quelle: Economic Research Group
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Online electronic Working Paper
Preis: kostenlos
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We focus on the link prevailing between credit default swap spreads and the U.S.
financial market. We apply the Flexible Least Squares regression method to
investigate the relationship between CDX spreads and Dow Jones Composite
index return. We care about bad scenarii where a decrease in the U.S. market
index triggers an increase in CDX spreads…
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