Modellierung extremer Finanzrisiken

Vortrag auf dem 2. Reuters Risk Forum, Frankfurt/ Main

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Die extremen Kursbewegungen an den Aktienmärkten im Mai und Juni 2006 geben erneuten Anlass, die...

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Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Die bankenspezifische Systematisierung des Liquiditätsrisikos gewinnt unter bankaufsichtsrechtlichen...

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Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in Banken: Analyse von Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken mit der POT-Methode

Vortrag auf 6. Kölner Finanzmarktkolloquium

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Von der Kreditbeschaffung bis zum Kreditmanagement

Worauf kommt es wirklich an?

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Integration von Bankrisiken unter Berücksichtigung des Cash Flow Risikos: Liquidity at Risk bankbetrieblicher Zahlungsströme

Dresdner Risikotutorium 2006

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Modernes Risikomanagement im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

Die neue Herausforderung - Liquiditätsrisiken

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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